Diskussion:Itō-Formel

Ich verstehe zwar nix, aber soll t wirklich kleiner oder gleich Null sein?--Gunther 23:39, 28. Feb 2005 (CET)

Hoppala! Besser?--Benson.by 18:03, 9. Mär 2005 (CET)

Seltsame Version der Ito-Formel

Wahrscheinlich führe ich hier nur Selbstsgepräche, aber wieso wird $X_{t}$ ausgerechnet als Lösung einer stochastischen Differentialgleichung definiert? Als "didaktisch einfachste" Version wäre wohl erst der Fall $X_{t}=W_{t}$ nicht schlecht, der reicht ja schon für viele Anwendungen und dann vielleicht $dX_{t}=a_{t}dt+b_{t}dW_{t}$ als allgemeinere Version und wenn das immer noch nicht allgemein genug ist, dann $X_{t}$ als Semimartingal. Aber so wie's jetzt ist, ist das echt ungewöhnlich. -- HilberTraum (Diskussion) 21:29, 6. Jun. 2012 (CEST)

Black Scholes?

Wieso Black Scholes? Das ist ne geometrische Brownsche Bewegung in zwei verschiedenen Schreibweisen. (nicht signierter Beitrag von 141.2.196.107 (Diskussion) 16:04, 8. Okt. 2015 (CEST))

Der Artikel sollte Itō-Formel heissen

In der Literatur spricht man überwiegend von der Itō-Formel. Ich kenne kein Beispiel, welches den Namen "Lemma von Itō" oder "Itō's lemma" verwendet. Vielleicht steht das in manchen Büchern auch, aber die klassischen Stochastik-Bücher sprechen von der Itō-Formel, deshalb finde ich, sollte der Artikel in Itō-Formel umbenannt werden. (Siehe z.B. Ikeda-Watanabe, Revuz-Yor, Kallenberg, Hackenbroch-Thalmeier, Protter, Oksendal, Kuo, Karatzas-Shreve sprechen von der Itō-Regel und der Itō-Formel)--Tensorproduct 20:42, 8. Jun. 2023 (CEST)