Diskussion:Itō-Formel

Letzter Kommentar: vor 1 Jahr von Tensorproduct in Abschnitt Der Artikel sollte Itō-Formel heissen

Ich verstehe zwar nix, aber soll t wirklich kleiner oder gleich Null sein?--Gunther 23:39, 28. Feb 2005 (CET)

Hoppala! Besser?--Benson.by 18:03, 9. Mär 2005 (CET)

Seltsame Version der Ito-Formel

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Wahrscheinlich führe ich hier nur Selbstsgepräche, aber wieso wird   ausgerechnet als Lösung einer stochastischen Differentialgleichung definiert? Als "didaktisch einfachste" Version wäre wohl erst der Fall   nicht schlecht, der reicht ja schon für viele Anwendungen und dann vielleicht   als allgemeinere Version und wenn das immer noch nicht allgemein genug ist, dann   als Semimartingal. Aber so wie's jetzt ist, ist das echt ungewöhnlich. -- HilberTraum (Diskussion) 21:29, 6. Jun. 2012 (CEST)Beantworten

Black Scholes?

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Wieso Black Scholes? Das ist ne geometrische Brownsche Bewegung in zwei verschiedenen Schreibweisen. (nicht signierter Beitrag von 141.2.196.107 (Diskussion) 16:04, 8. Okt. 2015 (CEST))Beantworten

Der Artikel sollte Itō-Formel heissen

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In der Literatur spricht man überwiegend von der Itō-Formel. Ich kenne kein Beispiel, welches den Namen "Lemma von Itō" oder "Itō's lemma" verwendet. Vielleicht steht das in manchen Büchern auch, aber die klassischen Stochastik-Bücher sprechen von der Itō-Formel, deshalb finde ich, sollte der Artikel in Itō-Formel umbenannt werden. (Siehe z.B. Ikeda-Watanabe, Revuz-Yor, Kallenberg, Hackenbroch-Thalmeier, Protter, Oksendal, Kuo, Karatzas-Shreve sprechen von der Itō-Regel und der Itō-Formel)--Tensorproduct 20:42, 8. Jun. 2023 (CEST)Beantworten