Diskussion:Mehrdimensionale Normalverteilung/Archiv

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[[Diskussion:Mehrdimensionale Normalverteilung/Archiv#Thema 1]]

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Korrekte Auslagerung (20.11.-11.12.2009)

Diese Auslagerung ist eine Urheberrechtsverletzung. Das Meiste daraus stammt von mir und das soll jetzt nicht mehr wahr sein? Ich hätte wenigstens erwartet, dass das in der Zusammenfassungszeile erwähnt wird. -- Philipendula 08:59, 20. Nov. 2009 (CET)

Ist schon auf WP:A/A angesprochen, hat sich aber keiner drum gekümmert. Kannst gerne Druck machen, damit es gelöst wird. -- XenonX3 - (☎:±) 09:02, 20. Nov. 2009 (CET)

Ah, danke. Na dann mal los. -- Philipendula 09:27, 20. Nov. 2009 (CET)

Hallo, den neuen Artikel ohne Mitnahme der Historie zu erstellen, war nicht meine Absicht (ich wusste nur nicht Bescheid über die verschiedenen Möglichkeiten, einen neuen Artikel zu beginnen, habe jetzt die Hilfeseite gelesen). Ich schlage vor, dass ein Administrator die Abschnitte über die mehrdimensionale Normalverteilung jetzt so auslagert, dass die Historie dabei ist. Prinzipiell hat wohl niemand etwas dagegen, einen eigenen Artikel zu diesem Thema zu haben. Siehe auch die Diskussionsseite von Philipendula. Mit der Bitte um Nachsicht KurtSchwitters 13:10, 21. Nov. 2009 (CET)

Also das Wissen über eine mehrdimensionale Normalverteilung gehört zum Standartwissen jedes Studenten der sich ein bißchen tiefer mit Statistik beschäftigt, ist quasi Allgemeinwissen. Ich könnte die zugehörige Formel hier, wenn ich Zeit hätte wieder einstellen ohne Quellenangaben liefern zu können. Meiner Meinung ist, wenn man hier Urheberrechte einfordert, dann kann man auch zu "Im Frühtau zu Berge" oder "Alle Vögel sind schon da" Urheberrechte einfordern. Völliger Blödsinn. Für andere die das nicht Wissen, die wären daran denke ich aber sehr interessiert etwas über die Mehrdimensionale Normalverteilung zu erfahren. Also sofort wieder freischalten, und von mir aus nennt da einen Autor. -- 134.76.55.100 12:22, 24. Nov. 2009 (CET)

Auch wenn ich ein Lehrbuch über Grundlagen der Statistik schreibe und ich alles aus Kopf weiß, habe ich einen Urheberrechtsschutz. Das ist nun mal nach dem Gesetz so, auch wenn schlecht gelaunte IPs anders drüber denken. Außerdem gehört Rechtschreibung ebenfalls dazu. -- Philipendula 13:00, 24. Nov. 2009 (CET)

Hallo Philipendula, kannst Du die Auslagerung mit Historie machen? -- KurtSchwitters 21:11, 2. Dez. 2009 (CET)

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Überarbeitung

Ich schlage vor, die Verwendung der Schreibweise mit Unterstrich auf statistische Artikel zu beschränken, z.B. wie in Hauptkomponentenanalyse. Wenn es um Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie geht, würde ich gerne X für Zufallsvariablen nehmen (oder einen anderen Großbuchstaben ohne Unterstrich), egal, ob sie reellwertig sind oder in einen anderen Raum gehen. Im mehrdimensionalen Fall kann man dann $X=(X_{1},\dots ,X_{n})$ schreiben, und wenn es um die statistische Analyse mehrdimensionaler Daten geht, kann man übergehen zu ${\underline {x}}$. -- zitiere_kinsey 17:38, 22. Nov. 2009 (CET)

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Ein paar Fragen

Hallo, ich hoffe, die Fragen sind nicht zu blöd, aber ein paar Punkte in dem Artikel sind mir einfach nicht ganz klar:

1. Standarisierung: ist mit $\Sigma ^{-{\frac {1}{2}}}$ gemeint, dass

a) zuerst die Inverse der Kovarianzmatrix gebildet wird und dann die Wurzel aus dem Ergebnis gezogen wird

b) zuerst die Wurzel gezogen und dann die Inverse gebildet wird

c) a) und b) gleich sind

d) etwas ganz anderes damit gemeint ist

2. Im Abschnitt „Die Dichte der zweidimensionalen Normalverteilung“ wird einmal ϱ und einmal ρ benutzt. Gibt es dafür einen bestimmten Grund?

--Sepp 16:10, 24. Nov. 2010 (CET)

Hallo, wenn eine Matrix invertierbar ist, dann ist die inverse Matrix eindeutig. Das gilt nicht für Quadratwurzeln. Für diese gibt es mehrere Möglichkeiten; für jede dieser Möglichkeiten ist die angegeben Eigenschaft richtig (dafür sollten wir noch eine Referenz angeben). Ob man zuerst eine Wurzel nimmt und diese invertiert, oder eine Wurzel der Inversen nimmt, ist egal (es kommt aber nicht unbedingt das gleich heraus). Zu 2): sollte man vereinheitlichen. Es ist in beiden Zeilen der gleiche Korrelationskoeffizient gemeint. -- KurtSchwitters 09:17, 25. Nov. 2010 (CET)

Danke für die Antworten. Ich habe ρ in dem Artikel überall zu ϱ geändert, diese Variante wird auch in dem Artikel Korrelationskoeffizient verwendet. --Sepp 13:08, 25. Nov. 2010 (CET)

Hallo, für die Eindeutigkeit siehe auch Quadratwurzel#Quadratwurzeln_aus_Matrizen. Man muss unterscheiden, ob man eine Matrix A mit $A^{2}=\Sigma$ sucht, oder mit $AA'=\Sigma$. Die Matrix A ist wohl dann eindeutig, wenn man verlangt, dass A symmetrisch ist ($\Sigma$ soll natürlich positiv definit und symmetrisch sein). -- KurtSchwitters 13:32, 7. Dez. 2010 (CET)

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Degenerierte multivariate Normalverteilung

Der Artikel sollte Definitionen anpassen, so dass auch nicht-invertierbare Kovarianzmatrizen erfasst werden können, oder?--Erzbischof 13:27, 14. Jan. 2012 (CET)

Nicht ganz klar, ob man es tun sollte, da aufgrund fehlender Dichte insgesamt schwerer verständlich. In der englischsprachigen WP gibt es dazu den Abschnitt „Degenerate Case“. Bitte zum Vergleich dort mal lesen. -- KurtSchwitters 13:15, 16. Jan. 2012 (CET)

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Bild

Ich habe mal wieder eine Vektorversion erstellt:

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Gibt es Anmerkungen?

Das neue Bild hat nur noch 5.000 (keine 10.000) Samples, da sonst LaTeX abschmiert. --Martin Thoma 17:02, 8. Sep. 2015 (CEST)

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"affine" statt "lineare" Transformation?

Y=a+BX wird im Artikel als "lineare Transformation" bezeichnet, mit Link auf den Artikel über lineare Abbildungen. Für a!=0 ist die Homogenitätseigenschaft aber nicht erfüllt und es handelt sich dann nicht um eine lineare Abbildung. Ist der Begriff "lineare Transformation" weniger streng definiert als "lineare Abbildung"? Wenn ja, würde ich zumindest vorschlagen, hier auf den Artikel über affine Abbildungen zu verlinken.

Du hast recht. Egal wie allgemein man linear definiert (z.B. incl affin-linear), affin ist definitiv präziser. Danke für den Hinweis, ich habs geändert. --NikelsenH (Diskussion) 19:12, 11. Mai 2016 (CEST)

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Mehrdimensionale Normalverteilung vs. Multivariate Normalverteilung

Waere es nicht besser, konsequent an einer der beiden Bezeichnungen festzuhalten? Gruss --Sandro M. Roch (Diskussion) 12:00, 27. Sep. 2017 (CEST)

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allgemeiner Fall

Hier wird ein t eingeführt, warum? ist t=x vom obigen Abschnitt oder t=x-µ? Ich fände es besser, nach Möglichkeit nur die obigen Variablen zu verwenden.--2003:A:1517:8900:29ED:46C6:498F:D586 13:32, 23. Mai 2019 (CEST)

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