Seit 2009 werden in der Europäischen Union regelmäßig Bankenstresstests durchgeführt. Diese Stresstests gelten für alle relevanten Institute in den Staaten der Eurozone. Durchgeführt werden diese Tests von der Europäischen Bankaufsichtsbehörde (EBA). Seit 2014 werden die 120 größten Banken der Eurozone gemeinsam von der EBA und der Europäischen Zentralbank (EZB) überprüft. Hintergrund ist die Schaffung der Bankenunion in der EU, mit der eine einheitliche und zielgerichtete Bankenaufsicht in Europa erreicht werden soll, nachdem die nationalen Aufsichtsbehörden vor und während der Finanz- und Eurokrise versagt hatten. Stresstests wurden bisher in den Jahren 2009, 2010, 2011, 2014 und 2016 durchgeführt.[1]

Bei diesen EU-weiten Bankenstresstests simuliert die EBA anhand der Bankbilanzen ein sogenanntes Krisenszenario. Bei diesem wird eine Wirtschaftskrise zu Grunde gelegt, ein Einbruch am Finanzmarkt, Währungsturbulenzen und eine höhere Ausfallquote bei Krediten. Begonnen wird mit der Prüfung der Risiken in der Bankbilanz und der ausstehenden Kredite. Anschließend wird ein Basisszenario simuliert; hier wird noch keine Krise zu Grunde gelegt. Erst nach dieser Prüfung wird das eigentliche Krisenszenario durchgeführt. Danach werden die Ergebnisse von EBA und EZB gemeinsam ausgewertet.

Eine Bank besteht diesen Stresstest (Stand 2016), wenn sie nach dem Basisszenario noch ein Kerneigenkapital von 9 % und nach einer Krise noch 5,5 % aufweist; diese Werte sind für eine Bank relativ hoch, da es sich bei Banken um eine besondere Form von Unternehmen handelt, da sie vor allem auf Basis von Fremdkapital finanziert werden.[2]

Ergebnis des Stresstests 2016

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Im Jahr 2016 führten EBA und EZB einen weiteren Stresstest durch, bei dem es sowohl ein Basisszenario als auch ein Krisenszenario mit zugrunde liegender Wirtschaftskrise gab. Bei diesem Test wurden auch Banken aus EU-Ländern berücksichtigt, die nicht der Währungsunion angehören. In der folgenden Tabelle ist das Ergebnis aller beteiligten Banken aufgeführt:[3]

Bank EU-Mitgliedstaat Eigenkapital
Basisszenario
Eigenkapital
Krisenszenario
Erste Group Bank Österreich 13,85 % 8,19 %
Raiffeisen-Landesbank Österreich 12,36 % 6,14 %
Belfius Bank Belgien 17,60 % 11,41 %
KBC Group Belgien 16,18 % 11,27 %
Bayerische Landesbank Deutschland 12,41 % 8,34 %
Commerzbank Deutschland 13,13 % 7,42 %
DekaBank Deutschland 14,17 % 9,53 %
Deutsche Bank Deutschland 12,08 % 7,80 %
Landesbank Baden-Württemberg Deutschland 15,90 % 9,68 %
Landesbank Hessen-Thüringen Deutschland 14,42 % 10,10 %
Norddeutsche Landesbank Deutschland 13,21 % 8,67 %
NRW-Bank Deutschland 39,44 % 35,40 %
Volkswagen Financial Services Deutschland 12,90 % 9,56 %
Danske Bank Dänemark 17,66 % 14,02 %
Jyske Bank Dänemark 19,85 % 14,00 %
Nykredit Dänemark 22,47 % 14,19 %
BBVA Spanien 12,03 % 8,29 %
Banco de Sabadell Spanien 12,96 % 8,19 %
Banco Popular Espancol Spanien 13,45 % 7,01 %
Banco Santander Spanien 13,24 % 8,69 %
BFA Spanien 15,09 % 10,64 %
Criteria Caixa Spanien 11,67 % 8,97 %
OP Financial Group Finnland 21,24 % 14,90 %
BNP Paribas Frankreich 12,13 % 8,59 %
Groupe BPCE Frankreich 14,52 % 9,73 %
Crédit Mutuel Frankreich 16,78 % 13,54 %
Crédit Agricole Frankreich 14,81 % 10,49 %
La Banque Postal Frankreich 14,76 % 9,72 %
Société Générale Frankreich 11,94 % 8,03 %
OTP Bank Ungarn 14,56 % 9,22 %
Allied Irish Banks Irland 16,97 % 7,39 %
Bank of Ireland Irland 16,12 % 7,69 %
Monte dei Paschi di Siena Italien 12,04 % −2,23 %
Banco Popolare Italien 14,61 % 9,05 %
Intesa Sanpaolo Italien 12,83 % 10,24 %
Unicredit Italien 11,57 % 7,12 %
Unione Di Banche Italiane Italien 13,01 % 8,85 %
ABN Amro Niederlande 16,21 % 9,53 %
Rabobank Niederlande 13,34 % 8,11 %
ING Groep Niederlande 12,52 % 9,00 %

Einzelnachweise

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  1. EBA – EU-wide stress testing
  2. Stresstest: Wie sinnvoll ist er für Banken?
  3. EBA - 2016-EU-wide-stress-test-Results